Программное обеспечение MathWorks Econometrics Toolbox является комплектом инструментов моделирования на основе принципов поведения экономических систем. Решение MathWorks Econometrics Toolbox предназначено для анализа волатильности, позволяя выполнять симуляцию методом Монте-Карло и прогнозирование на основе линейных и нелинейных стохастических дифференциальных уравнений, строить одномерные сложные модели ARMAX/GARCH с различными GARCH-вариантами, а также многомерные VARMAX-модели.

С помощью пакета MathWorks Econometrics Toolbox финансисты могут получать прогноз с минимальным среднеквадратичным отклонением, проводить предварительную и заключительную диагностику моделей, тестировать гипотезы, оценивать параметры моделей ARMAX/GARCH и неограниченных/ограниченных VARX-моделей, волатильность на основе хестоновских моделей. Econometrics Toolbox позволяет создавать модели с различными дисперсиями и условными средними.
В решении реализована поддержка нескольких вариантов GARCH-моделей, включая ARCH/GARCH, EGARCH и GJR. Графические возможности пакета включают построение корреляционных функций и визуальное сравнение различных показателей.

Ключевые характеристики MathWorks Econometrics Toolbox:

• Использование метода Монте-Карло для определения текущего уровня волатильности, модели Хестона, моделирование эволюции волатильности для заданных наборов параметров.


• Прогнозирование с минимальной среднеквадратичной ошибкой.


• Применение тестов Дикки-Фуллера и Филлипса-Перрона.


• Оценка параметров с использованием стандартных моделей VARX, ARMAX, GARCH, GJR, EGARCH, оценка рисков.


• Диагностика и тестирование гипотез с использованием тестов Engles ARCH, Ljung Box Q Statistic, AIC/BIC.


• Корреляционный анализ и специальные графические средства.


• Aильтр Hodrick-Prescott для анализа бизнес-цикла.


• Перевод данных «Цена/прибыль» в данные «Прибыль/цена», трансформирование моделей ARMA конечного порядка в AR- и MA-модели бесконечного порядка.